Instellingen voor collectieve belegging in effecten (O&R nr. 119) 2020/4.5.3.2:4.5.3.2 De depositolimiet en overkoepelende limiet

Instellingen voor collectieve belegging in effecten (O&R nr. 119) 2020/4.5.3.2

4.5.3.2 De depositolimiet en overkoepelende limiet

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.

Maximaal 20% van de waarde van de eigen activa mag worden belegd in deposito’s bij één en dezelfde instelling.1 20% is het maximale tegenpartijrisico dat een icbe mag lopen op één tegenpartij. Een icbe mag maximaal dit percentage van haar activa beleggen in een combinatie van:2

–

effecten of geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven door dezelfde instelling;

–

deposito’s bij deze instelling;

–

risico’s uit onderhandse transacties in derivaten met betrekking tot die instelling. Alle tegenpartijrisico’s die uit deze transacties voortvloeien, moeten worden meegenomen. Deze verplichtingen moeten berekend worden op basis van de aangegane-verplichtingenmethode.3

Risico’s met betrekking tot de onderliggende activa van financiële derivaten (met uitzondering van de samenstelling van een index) moeten mee worden meegenomen bij de berekening van deze limiet.4 Risico’s die voortkomen uit technieken voor goed portefeuillebeheer moeten ook bij deze limieten worden meegenomen.5

Deze functie is alleen te gebruiken als je bent ingelogd.